ژانویه 24, 2021

منابع مقالات علمی : بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده …

1 min read

خواهد شد. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره ۹ در انتهای پایان‌نامه نشان داده شده است.
۴-۳-۶) آزمون همسان بودن واریانس خطا
یکی از پیش فرض‌های مدل رگرسیون، ثابت بودن واریانس خطا است. به‌طوری که با وجود ناهمسانی واریانس در مدل، افزایش یا کاهش در متغیر مستقل، واریانس متغیر وابسته که برابر با واریانس پسماند است تغییر می‌کند (ابریشمی،۱۳۸۹). در این پژوهش برای بررسی همسانی واریانس‌ها در داده‌های ترکیبی از روش بارتلت (۱۹۸۳) استفاده می‌شود. در روش همسانی واریانس بارتلت، فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس‌ها و فرض مخالف آن ناهمسانی واریانس‌ها در نظر گرفته می‌شود. جدول شماره (۴-۱۱) نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس را در فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد.
از آنجائی‌‌که سطح معناداری آزمون ناهمسانی واریانس، برای فرضیه‌های مذکور بزرگتر از ۰۵/۰ است؛ در نتیجه فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس‌ها پذیرفته می‌شود. نتیجه کامل این برآورد در پیوست شماره ۱۰ در انتهای پایان‌نامه قید شده است.
۴-۳-۷)‌ آزمون نرمال بودن جملات خطا
یکی از متداولترین آزمون های به کار رفته به منظور نرمالیتی، آزمون جارک- برا[۷۱] یا به اختصار BJ می‌باشد. آماره آزمون از یک توزیع ۲χ با درجه آزادی ۲ با فرض صفری مبنی برنرمالیتی توزیع خطاها، تبعیت می‌کند. در صورتی‌که پسماندها به‌صورت نرمال توزیع شده باشند، هیستوگرام باید به‌صورت زنگوله‌ای بوده و آماره BJمعنی‌دار نخواهد بود. این بدین معنی است که سطح معناداری داده شده در پایین صفحه مربوط به آزمون نرمالیتی باید بزرگتر از ۰۵/۰ باشد تا فرضیه صفر نرمالیتی در سطح ۵% رد نشود (بدری و عبدالباقی،۱۳۸۹). نگاره شماره (۲) نتایج حاصل از آزمون نرمالیته پسماند فرضیه‌های پژوهش را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه سطح معناداری برای تمامی فرضیه‌های پژوهش بزرگتر از ۰۵/۰ است‌، در نتیجه فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن جملات خطا در فرضیه‌های مذکور پذیرفته می‌شود.

جدول شماره (۴-۱۱): نتایج آزمون همسان بودن واریانس پسماند
فرضیه اصلی روش مقدار احتمال
Method Value P-value
فرضیه اول Bartlett ۳۰۲/۷ ۰۶/۰
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.