ژانویه 23, 2021

بکارگیری تبدیل موجک در ارائه مدلی برای پیش بینی شاخص قیمت سهام- قسمت ۶

1 min read

در این رابطه e بیانگر مقدار خطای مشاهده شده می باشد .
هنگام طراحی یک شبکه باید پارامترهای ساختار شبکه، نوع الگوریتم آموزش، نرخ یادگیری، تعداد لایه های شبکه و تعداد نرون ها در هر لایه، و تعداد تکرارها برای هر الگو در خلال آموزش را مد نظر داشت.(اعظمی،۱۳۸۸)
از آنجاییکه عمل پیش بینی در شبکه های عصبی از طریق یادگیری[۱۷] بر روی متغیرهای ورودی انجام می شود، از این رو متغیرهای ورودی یکی از موارد مهم در مدلسازی با استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک است. از آنجا که بهترین وضعیت برای شبکههای عصبی هنگامی است که تمام ورودیها و خروجیها بین صفر و یک باشند لذا داده ها با استفاده از روش ساعتی نرمال شدند. بدین منظور با جمع آوری منابع داخلی و خارجی با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه ادبیات تحقیق، چهار متغیر به عنوان متغیرهای ورودی مدل در نظر گرفته شدند:
متغیر های ورودی(مستقل) مورد استفاده در تحقیق

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

X شناسه متغیر
۱ GP قیمت جهانی طلا
۲ OP میانگین قیمت نفت ایران
۳ USD نرخ دولتی دلار آمریکا
۴ S&P500 شاخص S&P500 آمریکا (نماد بورس جهانی)

مدل دارای یک متغیر خروجی (وابسته) است، و آن هم شاخص قیمت (TEPIX) خواهد بود. داده های روزانه کلیه متغیرهای فوق از تاریخ ۰۶/۰۱/۱۳۸۴لغایت ۲۸/۱۲/۱۳۸۹، مورد بررسی قرار می گیرد. لذا جامعه آماری بورس اوراق بهادار تهران و سال های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۹ به عنوان دوره زمانی تحقیق انتخاب شد.
۱-۶-۳: الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک الهام گرفته از طبیعت است و تکامل طبیعت با فرضیه داروین، اساس شکل گیری آن می باشد که درآن بهترین ها حق بقا دارند.الگوریتم ژنتیک توسط جان هالند [۱۸]متخصص علوم کامپیوتر دانشگاه میشیگان در سال۱۹۶۲ ارائه شد. هالند با ارائهی رساله ای با عنوان« تطابق در طبیعت و سیستمهای مصنوعی» به معرفی مفاهیم اصلی GA شامل عملگرهای سه گانهی انتخاب[۱۹]، آمیزش[۲۰] و جهش[۲۱] که در مورد سیستمهای مصنوعی به کار میروند و همچنین مبانی ریاضی الگوریتم ژنتیک پرداخت.(شهابیان و همکاران،۱۳۸۷)
از این الگوریتم، درحل مسائل بهینه سازی پیچیده که نمی توان برای آن قوانین خاصی در نظر گرفت استفاده می شود. برای حل یک مسئله با استفاده از این روش ابتدا باید پاسخهای فرضی مسئله را به صورت خاصی نمایش داد که برای ادامه کار و ارزیابی پاسخها مشکلی ایجاد نگردد. روشهای متعددی برای نمایش و کدگذاری وجود دارد که از مهمترین و معمولترین آنها روش دودویی و نمایش اعشاری شناور می باشد.(ستایش و همکاران، ۱۳۸۸)

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.